Gatto | Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie | Buch | 978-3-642-53951-0 | sack.de

Buch, Deutsch, 196 Seiten, Paperback, Format (B × H): 169 mm x 241 mm, Gewicht: 359 g

Reihe: Springer-Lehrbuch Masterclass

Gatto

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie


Eine mathematische Einführung

Buch, Deutsch, 196 Seiten, Paperback, Format (B × H): 169 mm x 241 mm, Gewicht: 359 g

Reihe: Springer-Lehrbuch Masterclass

ISBN: 978-3-642-53951-0
Verlag: Springer

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
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Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Gatto, Riccardo

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

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