Gatto | Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 196 Seiten

Reihe: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

Gatto Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung
Erscheinungsjahr 2014
ISBN: 978-3-642-53952-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Eine mathematische Einführung

E-Book, Deutsch, 196 Seiten

Reihe: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

ISBN: 978-3-642-53952-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

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Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Gatto, Riccardo

Weitere Infos & Material

Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

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