Buch, Englisch, 362 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 575 g
Reihe: Springer Finance
Buch, Englisch, 362 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 575 g
Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-3-642-43386-3
Verlag: Springer
The present volume is addressed to researchers and graduate students working in the area of financial mathematics, analysis, or probability theory. The reader is expected to be familiar with elements of classical analysis, stochastic analysis and probability theory.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Börse, Rohstoffe
Weitere Infos & Material
Preface.- Aknowledgements.- 1.Volatility Processes.- 2.Stock Price Models with Stochastic Volatility.- 3.Realized Volatility and Mixing Distributions.- 4.Integral Transforms of Distribution Densities.- 5.Asymptotic Analysis of Mixing Distributions.- 6.Asymptotic Analysis of Stock Price Distributions.- 7.Regularly Varying Functions and Pareto Type Distributions.- 8.Asymptotic Analysis of Option Pricing Functions.- 9.Asymptotic Analysis of Implied Volatility.- 10.More Formulas for Implied Volatility.- 11.Implied Volatility in Models Without Moment Explosions.- Bibliography.- Index.