Hang / Leopold | Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 29 Seiten

Hang / Leopold Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk


1. Auflage 2008
ISBN: 978-3-638-90607-4
Verlag: GRIN Verlag
Format: EPUB
 Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Deutsch, 29 Seiten

ISBN: 978-3-638-90607-4
Verlag: GRIN Verlag
Format: EPUB
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Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt. Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.

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Autoren/Hrsg.

Hang, Robert
Leopold, Marc
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