Henrard | Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 241 Seiten

Reihe: Applied Quantitative Finance

Henrard Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework

Foundations, Evolution and Implementation
2014
ISBN: 978-1-137-37466-0
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Foundations, Evolution and Implementation

E-Book, Englisch, 241 Seiten

Reihe: Applied Quantitative Finance

ISBN: 978-1-137-37466-0
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.

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Autoren/Hrsg.

Henrard, M.
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