E-Book, Englisch, 758 Seiten, eBook
Reihe: Springer Finance Textbooks
E-Book, Englisch, 758 Seiten, eBook
Reihe: Springer Finance Textbooks
ISBN: 978-1-84628-737-4
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Continuous Path Processes.- Continuous-Path Random Processes: Mathematical Prerequisites.- Basic Concepts and Examples in Finance.- Hitting Times: A Mix of Mathematics and Finance.- Complements on Brownian Motion.- Complements on Continuous Path Processes.- A Special Family of Diffusions: Bessel Processes.- Jump Processes.- Default Risk: An Enlargement of Filtration Approach.- Poisson Processes and Ruin Theory.- General Processes: Mathematical Facts.- Mixed Processes.- Lévy Processes.