Jeng | Empirical Asset Pricing Models | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 277 Seiten

Reihe: Economics and Finance (R0)

Jeng Empirical Asset Pricing Models

Data, Empirical Verification, and Model Search
1. Auflage 2018
ISBN: 978-3-319-74192-5
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Data, Empirical Verification, and Model Search

E-Book, Englisch, 277 Seiten

Reihe: Economics and Finance (R0)

ISBN: 978-3-319-74192-5
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Positions forecastability as one of several statistical criteria for verifying model specification 
Discusses cross-sectional properties of asset pricing models
Details model selection criteria and sequential model search methods
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Jeng, Jau-Lian

Weitere Infos & Material

Part I Asset Pricing Models: Discussions and Statistical Inferences.- 1. Asset Pricing Models: Specification, Data and Theoretical Foundation.- 2. Statistical Inferences with Specification Tests.- 3. Statistical Inferences with Model Selection Criteria.- Part II The Alternative Methodology. - 4. Finding Essential Variables in Empirical Asset Pricing Models.- 5. Hypothesis Testing with Model Search.

Jau-Lian Jeng is Professor of Finance at Azusa Pacific University, USA.

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