Karoui / Mazliak | Backward Stochastic Differential Equations | Buch | 978-0-582-30733-9 | sack.de

Buch, Englisch, Band 364, 232 Seiten, Format (B × H): 216 mm x 279 mm, Gewicht: 399 g

Reihe: Chapman & Hall/CRC Research Notes in Mathematics Series

Karoui / Mazliak

Backward Stochastic Differential Equations


1. Auflage 1997
ISBN: 978-0-582-30733-9
Verlag: Chapman and Hall/CRC

Buch, Englisch, Band 364, 232 Seiten, Format (B × H): 216 mm x 279 mm, Gewicht: 399 g

Reihe: Chapman & Hall/CRC Research Notes in Mathematics Series

ISBN: 978-0-582-30733-9
Verlag: Chapman and Hall/CRC

This book presents the texts of seminars presented during the years 1995 and 1996 at the Université Paris VI and is the first attempt to present a survey on this subject. Starting from the classical conditions for existence and unicity of a solution in the most simple case-which requires more than basic stochartic calculus-several refinements on the hypotheses are introduced to obtain more general results.

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Autoren/Hrsg.

Karoui, N. El
Mazliak, Laurent

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

General Results on BSDEForward-Backward SystemsStochastic Control and BSDEExtensions and Applications

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