E-Book, Deutsch, 614 Seiten
Reihe: Masterclass
Klenke / Mainz Wahrscheinlichkeitstheorie
2006
ISBN: 978-3-540-33414-9
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
E-Book, Deutsch, 614 Seiten
Reihe: Masterclass
ISBN: 978-3-540-33414-9
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende moderne Einführung in die wichtigsten Gebiete der Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre maßtheoretischen Grundlagen.
Themenschwerpunkte sind: Maß- und Integrationstheorie, Grenzwertsätze für Summen von Zufallsvariablen (Gesetze der Großen Zahl, Zentraler Grenzwertsatz, Ergodensätze, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Invarianzprinzipien, unbegrenzt teilbare Verteilungen), Martingale, Perkolation, Markovketten und elektrische Netzwerke, Konstruktion stochastischer Prozesse, Poisson'scher Punktprozess, Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und stochastische Differentialgleichungen.
Mehr als 200 Übungsaufgaben und zahlreiche Abbildungen runden die Darstellung ab. Breite und Auswahl der Themen sind einmalig in der deutschsprachigen Literatur.
Geschrieben für: Studenten und Dozenten der Mathematik (Diplom/Master und Lehramt), der Physik und der Wirtschaftwissenschaften
Schlagworte: Mathematik, Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie.
