Levy | Stochastic Dominance | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 12, 439 Seiten

Reihe: Studies in Risk and Uncertainty

Levy Stochastic Dominance

Investment Decision Making under Uncertainty
2. Auflage 2006
ISBN: 978-0-387-29311-0
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Investment Decision Making under Uncertainty

E-Book, Englisch, Band 12, 439 Seiten

Reihe: Studies in Risk and Uncertainty

ISBN: 978-0-387-29311-0
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book is devoted to investment decision-making under uncertainty. The book covers three basic approaches to this process: the stochastic dominance approach; the mean-variance approach; and the non-expected utility approach, focusing on prospect theory and its modified version, cumulative prospect theory. Each approach is discussed and compared. In addition, this volume examines cases in which stochastic dominance rules coincide with the mean-variance rule and considers how contradictions between these two approaches may occur.

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Autoren/Hrsg.

Levy, Haim
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