Lutz | Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 630, 137 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Lutz Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets


1. Auflage 2009
ISBN: 978-3-642-02909-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 630, 137 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

ISBN: 978-3-642-02909-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Lutz, Björn

Weitere Infos & Material

Mean Reversion in Commodity Prices.- Fundamentals of Derivative Pricing.- Stochastic Volatility Models.- Integration of Jump Components.- Stochastic Equilibrium Level of the Underlying Process.- Deterministic Seasonality Effects.- Conclusion.

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