Buch, Englisch, 323 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 441 g
Reihe: Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics
Buch, Englisch, 323 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 441 g
Reihe: Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics
ISBN: 978-3-658-28417-6
Verlag: Springer
About the Author:
Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularlyobserved data.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
Weitere Infos & Material
Laws of Large Numbers.- Random Observation Schemes.- Bootstrapping Asymptotic Laws.- Testing for (Common) Jumps.