Ott | Ott, P: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherung | Buch | 978-3-8350-0160-2 | sack.de

Buch, Deutsch, Band 49, 263 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 381 g

Reihe: Versicherung und Risikoforschung

Ott

Ott, P: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherung


Buch, Deutsch, Band 49, 263 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 381 g

Reihe: Versicherung und Risikoforschung

ISBN: 978-3-8350-0160-2
Verlag: Deutscher Universitätsvlg

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?
Ott Ott, P: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherung jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Ott, Peter

Weitere Infos & Material

1. Einleitung.- 1.1. Diskussion über Neugestaltung der Solvabilitätsvorschriften.- 1.2. Zielsetzung der Ausarbeitung.- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung.- I: Modelle zur Messung der Solvabilität.- 2. Begriffliche Grundlagen.- 3. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität.- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur Solvabilitätsmessung.- 4. Grundlegende Fragestellungen.- 5. Vollständige Erfassung der Risiken.- 6. Quantifizierung der Einzelnen Risiken Durch Teilmodelle.- 7. Berücksichtigung der Interdependenzen Zwischen den Einzelnen Risiken.- 8. Ableitung der Auswirkungen auf das Eigenkapital.- 9. Plausibilisierungen der Ergebnisse.- 10. Sonstige Anforderungen.- III: Anforderungen an die Prüfung der Stochastischen Internen Modelle.- 11. Allgemeines zur Prüfung der Internen Modelle.- 12. Planung und Durchführung der Prüfung des Internen Modells.- 13. Abgrenzung zu Sonstigen Prüfungen.- 14. Dokumentation und Berichterstattung.- IV: Ergebnis und Ausblick.- 15. Zusammenfassung und Ergebnis.- 16. Ausblick: Zusatznutzen der Internen Risikomodelle.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.

Dr. Peter Ott promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Er ist Wirtschaftsprüfer, Aktuar(DAV) und Steuerberater und als Partner bei KPMG in München tätig.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.