Ott Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen

Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
2005
ISBN: 978-3-322-82168-3
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, Band 49, 263 Seiten, eBook

Reihe: Versicherung und Risikoforschung

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?

Dr. Peter Ott promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Er ist Wirtschaftsprüfer, Aktuar(DAV) und Steuerberater und als Partner bei KPMG in München tätig.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Ott, Peter

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.- 1.1. Diskussion über Neugestaltung der Solvabilitätsvorschriften.- 1.2. Zielsetzung der Ausarbeitung.- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung.- I: Modelle zur Messung der Solvabilität.- 2. Begriffliche Grundlagen.- 3. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität.- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur Solvabilitätsmessung.- 4. Grundlegende Fragestellungen.- 5. Vollständige Erfassung der Risiken.- 6. Quantifizierung der Einzelnen Risiken Durch Teilmodelle.- 7. Berücksichtigung der Interdependenzen Zwischen den Einzelnen Risiken.- 8. Ableitung der Auswirkungen auf das Eigenkapital.- 9. Plausibilisierungen der Ergebnisse.- 10. Sonstige Anforderungen.- III: Anforderungen an die Prüfung der Stochastischen Internen Modelle.- 11. Allgemeines zur Prüfung der Internen Modelle.- 12. Planung und Durchführung der Prüfung des Internen Modells.- 13. Abgrenzung zu Sonstigen Prüfungen.- 14. Dokumentation und Berichterstattung.- IV: Ergebnis und Ausblick.- 15. Zusammenfassung und Ergebnis.- 16. Ausblick: Zusatznutzen der Internen Risikomodelle.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.

Über Autor(innen)

Dr. Peter Ott promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Er ist Wirtschaftsprüfer, Aktuar(DAV) und Steuerberater und als Partner bei KPMG in München tätig.