Pham | Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance | Buch | sack.de

Pham Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance



2007, Band: 61, 188 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 318 g Reihe: Mathématiques et Applications
ISBN: 978-3-540-73736-0
Verlag: Springer Berlin Heidelberg


Pham Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.


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