E-Book, Französisch, Band 61, 188 Seiten, eBook
E-Book, Französisch, Band 61, 188 Seiten, eBook
Reihe: Mathématiques et Applications
ISBN: 978-3-540-73737-7
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.