Pham | Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Französisch, Band 61, 188 Seiten, eBook

Reihe: Mathématiques et Applications

Pham Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance


2007
ISBN: 978-3-540-73737-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Französisch, Band 61, 188 Seiten, eBook

Reihe: Mathématiques et Applications

ISBN: 978-3-540-73737-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Pham, Huyên

Weitere Infos & Material

Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.

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