Quinten / Wehn | SSM, SREP und Säule I+ | E-Book | www.sack.de
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E-Book, Deutsch, 110 Seiten, E-Book

Quinten / Wehn SSM, SREP und Säule I+

Die neue regulatorische Denkweise
1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-7910-3862-9
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Die neue regulatorische Denkweise

E-Book, Deutsch, 110 Seiten, E-Book

ISBN: 978-3-7910-3862-9
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
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Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung. Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstitutenangestrebte 'Lückenschluss' abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt. Zu einer Thematik, die die regulatorische wie auch ökonomische Steuerung von Banken künftig nachhaltig beeinflussen wird.

Daniel A. Quinten, Partner der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Co-Leiter des ECB Offices der KPMG, Frankfurt.
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Autoren/Hrsg.

Quinten, Daniel A.
Wehn, Carsten S.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa Der Supervisory Review and Evaluation Process im Überblick Die vier Elemente des SREP Der SREP für bedeutende Banken Der SREP für weniger bedeutende Institute Vorwärtsgerichtete Elemente des SREP Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung

Wehn, Carsten S.
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

Quinten, Daniel A.
Daniel A. Quinten, Partner der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Co-Leiter des ECB Offices der KPMG, Frankfurt.

Daniel A. Quinten

Daniel A. Quinten, Partner der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Co-Leiter des ECB Offices der KPMG, Frankfurt.

Carsten S. Wehn

Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

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