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Rudolf Zinsstrukturmodelle



2000, 246 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 394 g Reihe: Studies in Contemporary Economics
ISBN: 978-3-7908-1269-5
Verlag: Physica Verlag


Rudolf Zinsstrukturmodelle

Universität St. Gallen publiziert wurden, zeichnen sich durch eine starke Betonung der theoretischen Grundlagen der Zinsstrukturmodelle aus.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Einleitung.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- Stochastische Berechnungsemthoden.- Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- Grundlagen der Zinsstruktumodelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.- Das Heath Jarrow Morton Modell.- Das Hull White Modell.- Zusammenfassung.- Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.- Das Hull White Zweifaktormodell.- Aspekte der Computerimplementation.- Zusammenfassung.- Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- Zusammenfassung.- Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.


Rudolf, Markus
Professor Dr. Markus Rudolf ist Inhaber des Dresdner Bank Lehrstuhls für Finanzintermediäre und Kapitalmarkttheorie an der WHU Koblenz.


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