Rudolf | Zinsstrukturmodelle | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 246 Seiten, eBook

Reihe: Studies in Contemporary Economics

Rudolf Zinsstrukturmodelle


2000
ISBN: 978-3-642-57641-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Reihe: Studies in Contemporary Economics

ISBN: 978-3-642-57641-6
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Rudolf, Markus

Weitere Infos & Material

Einleitung.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- Stochastische Berechnungsemthoden.- Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- Grundlagen der Zinsstruktumodelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.- Das Heath Jarrow Morton Modell.- Das Hull White Modell.- Zusammenfassung.- Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.- Das Hull White Zweifaktormodell.- Aspekte der Computerimplementation.- Zusammenfassung.- Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- Zusammenfassung.- Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.

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