Sandmann / Klaus | Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 494 Seiten, Web PDF

Reihe: Business and Economics (German Language)

Sandmann / Klaus Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte


Erscheinungsjahr 2013
ISBN: 978-3-662-06882-3
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Reihe: Business and Economics (German Language)

ISBN: 978-3-662-06882-3
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Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Sandmann, Klaus
Klaus

Weitere Infos & Material

1. Grundlagen eines Finanzmarktmodells.- 2. Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen.- 3. Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen.- 4. Diskrete Zeitparameterisierung.- 5. Binomialmodell für Aktienoptionen.- 6. Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen.- 7. Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell.- 8. Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge.- 9. Diskrete Zinsstrukturmodelle.- 10. Zeitstetige Zinsstrukturmodelle.- 11. Modell eines internationalen Finanzmarktes.- 12. Lösungen der Übungsaufgaben.- Autorenindex.- Stichwortverzeichnis.

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