Schilling | Brownian Motion | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 533 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

Schilling Brownian Motion

A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus
3rd Auflage
ISBN: 978-3-11-074149-0
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
 Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus

E-Book, Englisch, 533 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

ISBN: 978-3-11-074149-0
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
 Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.

Schilling Brownian Motion jetzt bestellen!

Zielgruppe

Students in Mathematics and Finance, Physics, Economics, Engineer

Autoren/Hrsg.

Schilling, René L.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

René L. Schilling, Technical University Dresden, Germany.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.