Schlag / Branger | Zinsderivate | Buch | 978-3-540-21228-7 | www.sack.de

Buch, Deutsch, 199 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 330 g

Schlag / Branger

Zinsderivate

Modelle und Bewertung
2004
ISBN: 978-3-540-21228-7
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Modelle und Bewertung

Buch, Deutsch, 199 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 330 g

ISBN: 978-3-540-21228-7
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Das Buch erleichtert den Zugang zu den Modellen, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstruktur-konformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Dabei wird großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bietet das Buch eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.

Schlag / Branger Zinsderivate jetzt bestellen!

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Schlag, Christian
Branger, Nicole

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Ein Überblick über zinssensitive Finanztitel.- Zinsstrukturen und Zinsderivate.- Bewertung in diskreter Zeit.- Diskrete Zinsmodelle.- Bewertung in stetiger Zeit.- Zeitstetige Zinsmodelle.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.