Buch, Englisch, 114 Seiten, Book, Format (B × H): 154 mm x 236 mm, Gewicht: 2117 g
Reihe: SpringerBriefs in Finance
Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
Buch, Englisch, 114 Seiten, Book, Format (B × H): 154 mm x 236 mm, Gewicht: 2117 g
Reihe: SpringerBriefs in Finance
ISBN: 978-3-319-45969-1
Verlag: Springer-Verlag GmbH
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Introduction.- Different Approaches on CDS Valuation - an Empirical Study.- Credit Default Swaps from an Equity Option View.- Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis.- Conclusion.