Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
E-Book, Englisch, 125 Seiten, eBook
Reihe: SpringerBriefs in Finance
ISBN: 978-3-319-45970-7
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Introduction.- Different Approaches on CDS Valuation - an Empirical Study.- Credit Default Swaps from an Equity Option View.- Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis.- Conclusion.