Buch, Englisch, Band 2, 488 Seiten, Format (B × H): 162 mm x 246 mm, Gewicht: 1990 g
Techniques of Nonlinear Dynamics
Buch, Englisch, Band 2, 488 Seiten, Format (B × H): 162 mm x 246 mm, Gewicht: 1990 g
Reihe: Studies in Computational Finance
ISBN: 978-0-7923-7680-4
Verlag: Springer Nature Singapore
Modelling and Forecasting Financial Data is a valuable resource for researchers and graduate students studying complex systems in finance, biology, and physics, as well as those applying such methods to nonlinear time series analysis and signal processing.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Geldwirtschaft, Währungspolitik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
Weitere Infos & Material
I Embedding Theory: Time-Delay Phase Space Reconstruction and Detection of Nonlinear Dynamics.- 1 Embedding Theory: Introduction and Applications to Time Series Analysis.- 2 Determining Minimum Embedding Dimension.- 3 Mutual Information and Relevant Variables for Predictions.- II Methods of Nonlinear Modelling and Forecasting.- 4 State Space Local Linear Prediction.- 5 Local Polynomial Prediction and Volatility Estimation in Financial Time Series.- 6 Kalman Filtering of Time Series Data.- 7 Radial Basis Functions Networks.- 8 Nonlinear Prediction of Time Series Using Wavelet Network Method.- III Modelling and Predicting Multivariate and Input-Output Time Series.- 9 Nonlinear Modelling and Prediction of Multivariate Financial Time Series.- 10 Analysis of Economic Time Series Using NARMAX Polynomial Models.- 11 Modeling dynamical systems by Error Correction Neural Networks.- IV Problems in Modelling and Prediction.- 12 Surrogate Data Test on Time Series.- 13 Validation of Selected Global Models.- 14 Testing Stationarity in Time Series.- 15 Analysis of Economic Delayed-Feedback Dynamics.- 16 Global Modeling and Differential Embedding.- 17 Estimation of Rules Underlying Fluctuating Data.- 18 Nonlinear Noise Reduction.- 19 Optimal Model Size.- 20 Influence of Measured Time Series in the Reconstruction of Nonlinear Multivariable Dynamics.- V Applications in Economics and Finance.- 21 Nonlinear Forecasting of Noisy Financial Data.- 22 Canonical Variate Analysis and its Applications to Financial Data.