Tietze Einführung in die Finanzmathematik

Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente
8. Auflage 2006
ISBN: 978-3-8348-9002-3
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 431 Seiten, Web PDF

Reihe: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

Dieses Buch behandelt die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt. Der Text wurde für die 8. Auflage erneut sorgfältig durchgesehen und in vielen Details verbessert.
Zu diesem Buch gibt es ein passendes Übungsbuch mit Lösungshinweisen, Erklärungen und Ergebnissen der Aufgaben und zusätzlichen Testklausuren.

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Tietze, Jürgen

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen und Hilfsmittel.- Zinseszinsrechnung (exponentielle Verzinsung).- Rentenrechnung.- Tilgungsrechnung.- Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik.- Einführung in die Finanzmathematik festverzinslicher Wertpapiere.- Exkurs: Aspekte der Risikoanalyse — das Duration-Konzept.- Exkurs: Derivative Finanzinstrumente — Futures und Optionen.- Finanzmathematische Verfahren der Investitionsrechnung.

Über Autor(innen)

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.