Buch, Italienisch, 236 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 388 g
Un'introduzione
Buch, Italienisch, 236 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 388 g
Reihe: Collana di Fisica e Astronomia
ISBN: 978-88-470-2429-8
Verlag: Springer Milan
Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della probabilità e dei processi stocastici, guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte è costituita da un'introduzione generale alla probabilità con particolare enfasi sulla probabilità condizionata, le densità marginali e i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi stocastici (catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.
Zielgruppe
Upper undergraduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Introduzione.- Qualche risultato con un pò di formalismo.- Teoremi Limite: il comportamento di sistemi con tante variabili.- Il moto Browniano: primo incontro con i processi stocastici.- Processi stocastici discreti: le catene di Markov.- Processi stocastici con stati e tempo continui.- Probabilità e sistemi deterministici caotici.- Oltre la distribuzione Gaussiana.- Entropia, informazione e caos.- Appendice: qualche risultato utile e complementi.- Soluzioni.
