Weizsäcker | Stochastic Integrals | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 332 Seiten, eBook

Reihe: Advanced Lectures in Mathematics

Weizsäcker Stochastic Integrals

An Introduction
1990
ISBN: 978-3-663-13923-2
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

An Introduction

E-Book, Deutsch, 332 Seiten, eBook

Reihe: Advanced Lectures in Mathematics

ISBN: 978-3-663-13923-2
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Weizsäcker, Heinrich von

Weitere Infos & Material

1. Warming Up.- 2. Filtrations and Processes.- 3. Martingales.- 4. Localization and Approximation.- 5. The Stochastic Integral.- 6. Predictability.- 7. Semimartingales and Stochastic Differentials.- 8. Itô Calculus.- 9. The Special Role of Brownian Motion.- 10. Change of Measure.- 11. Stochastic Differential Equations.- 12. Towards Diffusions.- References.- Index of Common Notation.

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