Zagst | Interest-Rate Management | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 341 Seiten, eBook

Reihe: Springer Finance

Zagst Interest-Rate Management


2002
ISBN: 978-3-662-12106-1
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 341 Seiten, eBook

Reihe: Springer Finance

ISBN: 978-3-662-12106-1
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book combines a rigorous overview of the mathematics of financial markets with an insight into the practical application of these models to the risk and portfolio management of interest-rate derivatives. It can also serve as a valuable textbook on financial markets for graduate and PhD students in mathematics. Interesting and comprehensive case studies illustrate the theoretical concepts.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Zagst, Rudi

Weitere Infos & Material

1 Introduction.- I Mathematical Finance Background.- 2 Stochastic Processes and Martingales.- 3 Financial Markets.- II Modelling and Pricing in Interest-Rate Markets.- 4 Interest-Rate Markets.- 5 Interest-Rate Derivatives.- III Measuring and Managing Interest-Rate Risk.- 6 Risk Measures.- 7 Risk Management.- 8 Appendix.- References.

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