Zhu / Wu / Chern | Derivative Securities and Difference Methods | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 513 Seiten, Web PDF

Reihe: Mathematics and Statistics

Zhu / Wu / Chern Derivative Securities and Difference Methods


Erscheinungsjahr 2013
ISBN: 978-1-4757-3938-1
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 513 Seiten, Web PDF

Reihe: Mathematics and Statistics

ISBN: 978-1-4757-3938-1
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book provides an overview of the theory of pricing financial derivatives and presents finite difference methods for numerically approximating derivative prices.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Zhu, You-lan
Wu, Xiaonan
Chern, I-Liang

Weitere Infos & Material

1 Introduction.- 2 Basic Options.- 3 Exotic Options.- 4 Interest Rate Derivative Securities.- 5 Basic Numerical Methods.- 6 Initial-Boundary Value and LC Problems.- 7 Free-Boundary Problems.- 8 Interest Rate Modeling.- References.

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