Bayer | Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 222 Seiten, Web PDF

Reihe: Business and Economics (German Language)

Bayer Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten


1. Auflage 2013
ISBN: 978-3-8349-3567-0
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Reihe: Business and Economics (German Language)

ISBN: 978-3-8349-3567-0
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Bayer, Verena

Weitere Infos & Material

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

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