Bayer | Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten | Buch | 978-3-8349-3407-9 | sack.de

Buch, Deutsch, 222 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 321 g

Bayer

Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten


2012
ISBN: 978-3-8349-3407-9
Verlag: Gabler Verlag

Buch, Deutsch, 222 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 321 g

ISBN: 978-3-8349-3407-9
Verlag: Gabler Verlag

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

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Zielgruppe

Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Ökonometrie, Bank-, Finanz- und Risikomanagement; Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement und -controlling, insbesondere in Banken und Versicherungen.

Autoren/Hrsg.

Bayer, Verena

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

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