Bloss Financial Engineering

Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
4. überarbeitete und erweiterte Au?age 2020
ISBN: 978-3-11-065993-1
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 652 Seiten

Reihe: De Gruyter Studium

Nichts ist faszinierender als Derivate und deren angewandte Mathematik, welche wir im Financial Engineering jeden Tag nutzen. Die damit verbundenen Strategien, deren Einsatz, Bewertung und Risikomanagement zeigen die ganze Vielschichtigkeit dessen auf, was wir Financial Engineering nennen. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.

Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinschätzung von exotischen Optionen, neue Referenzzinssätze, künstliche Intelligenz im Financial Engineering und unvollkommene Finanzmärkte.

Zielgruppe

Studierende und Dozenten der Finanz- und Wirtschaftswissenschafte

Autoren/Hrsg.

Bloss, Michael

Über Autor(innen)

Michael Bloss ist Direktor der Commerzbank AG und des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD). Er lehrt Financial Engineering an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), deren Ehrensenator er ist.