Liebe Besucherinnen und Besucher,
aufgrund unseres Sommerfestes sind wir am 03. September 2026 bis 14 Uhr erreichbar. Am 04. September 2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team von Sack Fachmedien
E-Book, Englisch, 193 Seiten, Web PDF
Bouziane Pricing Interest-Rate Derivatives
1. Auflage 2008
ISBN: 978-3-540-77066-4
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
A Fourier-Transform Based Approach
E-Book, Englisch, 193 Seiten, Web PDF
Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
ISBN: 978-3-540-77066-4
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
A General Multi-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and the Principles of Characteristic Functions.- Theoretical Prices of European Interest-Rate Derivatives.- Three Fourier Transform-Based Pricing Approaches.- Payoff Transformations and the Pricing of European Interest-Rate Derivatives.- Numerical Computation of Model Prices.- Jump Specifications for Affine Term-Structure Models.- Jump-Enhanced One-Factor Interest-Rate Models.- Jump-Enhanced Two-Factor Interest-Rate Models.- Non-Affine Term-Structure Models and Short-Rate Models with Stochastic Jump Intensity.- Conclusion.
