Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten | Buch | 978-3-8244-6980-2 | www.sack.de

Buch, Deutsch, 154 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 226 g

Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten


1999
ISBN: 978-3-8244-6980-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Buch, Deutsch, 154 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 226 g

ISBN: 978-3-8244-6980-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einführung.- 2 Zeitstetige Modellierung von Finanzmärkten mit endlich vielen Wertpapieren.- 3 Zeitstetige Modellierung von Zinsmärkten.- 4 Modellierung von inländischen Wertpapiermärkten.- 5 Modellierung von internationalen Wertpapiermärkten.

Dr. Rolf Hengsteler ist bei der Citibank Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Er promovierte 1999 bei Professor Dr. Klaus Sandmann an der Universität Mainz.

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