E-Book, Englisch, Band 69, 667 Seiten, eBook
Pardoux / R?scanu / R¿scanu Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
2014
ISBN: 978-3-319-05714-9
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
E-Book, Englisch, Band 69, 667 Seiten, eBook
Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability
ISBN: 978-3-319-05714-9
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Introduction.- Background of Stochastic Analysis.- Ito’s Stochastic Calculus.- Stochastic Differential Equations.- SDE with Multivalued Drift.- Backward SDE.- Annexes.- Bibliography.- Index.