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E-Book, Deutsch, Band 171, 340 Seiten, eBook

Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

Singer Finanzmarktökonometrie

Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
1999
ISBN: 978-3-642-58659-0
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung

E-Book, Deutsch, Band 171, 340 Seiten, eBook

Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

ISBN: 978-3-642-58659-0
Verlag: Springer
Format: PDF
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Singer, Hermann

Weitere Infos & Material

1. Zeitstetige Modellierung.- I. Zeitstetige Dynamische Systeme.- 2. Deterministische Differentialgleichungen.- 3. Stochastische Differentialgleichungen.- 4. Simulation von Differentialgleichungen.- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- II. Statistische Bewertung von Optionen.- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung.- 10. Parameterschätzung.- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.- Abkürzungen und Bezeichnungen.

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