Buch, Deutsch, Band 171, 340 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 534 g
Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Buch, Deutsch, Band 171, 340 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 534 g
Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
ISBN: 978-3-7908-1204-6
Verlag: Physica
Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Geldwirtschaft, Währungspolitik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
Weitere Infos & Material
1. Zeitstetige Modellierung.- I. Zeitstetige Dynamische Systeme.- 2. Deterministische Differentialgleichungen.- 3. Stochastische Differentialgleichungen.- 4. Simulation von Differentialgleichungen.- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- II. Statistische Bewertung von Optionen.- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung.- 10. Parameterschätzung.- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.- Abkürzungen und Bezeichnungen.
