Singer | Singer, H: Finanzmarktökonometrie | Buch | 978-3-7908-1204-6 | sack.de

Buch, Deutsch, Band 171, 340 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 539 g

Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

Singer

Singer, H: Finanzmarktökonometrie


Buch, Deutsch, Band 171, 340 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 539 g

Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

ISBN: 978-3-7908-1204-6
Verlag: Physica Verlag

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Singer, Hermann

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1. Zeitstetige Modellierung.- I. Zeitstetige Dynamische Systeme.- 2. Deterministische Differentialgleichungen.- 3. Stochastische Differentialgleichungen.- 4. Simulation von Differentialgleichungen.- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- II. Statistische Bewertung von Optionen.- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung.- 10. Parameterschätzung.- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.- Abkürzungen und Bezeichnungen.

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