Sornette / Malevergne | Extreme Financial Risks | Buch | sack.de

Sornette / Malevergne Extreme Financial Risks



From Dependence to Risk Management

2006, 312 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1030 g
ISBN: 978-3-540-27264-9
Verlag: Springer Berlin Heidelberg


Sornette / Malevergne Extreme Financial Risks

"Clearly elucidates extreme financial risks associated with rare events such as financial crashes. The highlight of the book is the delineation of various copulas in conjunction with financial dependences among different assets of a portfolio. In particular, the insightful discussion on quadrant and orthant dependences casts new light on the connection between marginal models and financial dependence.brings a vivid portrayal of the subject." -- MATHEMATICAL REVIEWS

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


On the Origin of Risks and Extremes.- Marginal Distributions of Returns.- Notions of Copulas.- Measures of Dependences.- Description of Financial Dependences with Copulas.- Measuring Extreme Dependences.- Summary and Outlook.


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