Ardia | Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models | Buch | sack.de

Ardia Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models

Theory and Applications

2008,
Band: 612
206 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 322 g Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
ISBN: 978-3-540-78656-6
Verlag: Springer, Berlin


Seite exportieren

WIR VERWENDEN COOKIES

Einige Cookies sind notwendig für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Erlebnis unserer Webseite zu ermöglichen.