Buch, Englisch, 410 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 793 g
Buch, Englisch, 410 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 793 g
ISBN: 978-3-030-46346-5
Verlag: Springer International Publishing
Zielgruppe
Graduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
Weitere Infos & Material
1. Introduction.- I. Subject of Time Series.- 2. Random Processes.- II. Decomposition of Economic Time Series.- 3. Trend.- 4. Seasonality and Periodicity.- 5. Residual Component.- III. Autocorrelation Methods for Univariate Time Series.- 6. Box-Jenkins Methodology.- 7. Autocorrelation Methods in Regression Models.- IV. Financial Time Series.- 8. Volatility of Financial Time Series.- 9. Other Methods for Financial Time Series.- 10. Models of Development of Financial Assets.- 11. Value at Risk.- V. Multivariate Time Series.- 12. Methods for Multivariate Time Series.- 13. Multivariate Volatility Modeling.- 14. State Space Models of Time Series.- References.- Index.