Implementing Derivative Models

1. Auflage 1998
ISBN: 978-0-471-96651-7
Verlag: John Wiley & Sons

Buch, Englisch, 336 Seiten, Format (B × H): 178 mm x 251 mm, Gewicht: 730 g

Ein hochaktueller Text zur Bewertung und Absicherung von Optionen, der Ihnen alle wichtigen numerischen Verfahren zur Optionsmodellierung verständlich nahebringt - ob Monte-Carlo-Simulation, binomische Methode oder Modelle mit Finiten Differenzen. Ein absolutes Muß für alle, die auf dem ständig expandierenden und immer komplexer werdenden Optionsmarkt mithalten wollen. (05/98)

Autoren/Hrsg.

Clewlow, Les

Strickland, Chris

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Börse, Rohstoffe

Inhaltsverzeichnis

The Binomial Methods.

Finite Difference Models.

The Monte Carlo Method.

Implied Trees.

Yield Curve Fitting Trees.

Applications to Exotic Options.

Conclusion.

Über Autor(innen)

Les Clewlow and Chris Strickland both hold positions at the Financial Options Research Centre, Warwick University, UK, at the School of Finance and Economics, University of Technology Sydney, Australia, and the Instituto de Estudios Superiores de Administración, Caracas, Venezuela. They are also both principals of Lacima Consultants specialising in derivatives pricing and risk management education and software.