Buch, Englisch, 804 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1212 g
Buch, Englisch, 804 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1212 g
Reihe: Springer Handbooks of Computational Statistics
ISBN: 978-3-662-50707-0
Verlag: Springer
Zielgruppe
Graduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
Weitere Infos & Material
Introduction.- Pricing Models.- Statistical Inference in Financial Models.- Computational Methods.- Software Tools.- Possible further Topics: Realized Volatility/High Frequency Data.-Microstructure Empirical Analysis.- Option Pricing.- GARCH and Diffusion Jump Limits.- Interest Rate Derivatives.