Fleming / Soner | Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 25, 429 Seiten, eBook

Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability

Fleming / Soner Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions


2. Auflage 2006
ISBN: 978-0-387-31071-8
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 25, 429 Seiten, eBook

Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability

ISBN: 978-0-387-31071-8
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Fleming, Wendell H.
Soner, Halil Mete

Weitere Infos & Material

Deterministic Optimal Control.- Viscosity Solutions.- Optimal Control of Markov Processes: Classical Solutions.- Controlled Markov Diffusions in ?n.- Viscosity Solutions: Second-Order Case.- Logarithmic Transformations and Risk Sensitivity.- Singular Perturbations.- Singular Stochastic Control.- Finite Difference Numerical Approximations.- Applications to Finance.- Differential Games.

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