Hofmann | Asset Management mit Immobilienaktien | Buch | 978-3-89673-286-6 | www.sack.de

Buch, Deutsch, Band 11, 280 Seiten, Format (B × H): 151 mm x 210 mm, Gewicht: 374 g

Reihe: Schriftenreihe Finanzierung und Banken

Hofmann

Asset Management mit Immobilienaktien


1. Auflage 2005
ISBN: 978-3-89673-286-6
Verlag: Duncker & Humblot

Buch, Deutsch, Band 11, 280 Seiten, Format (B × H): 151 mm x 210 mm, Gewicht: 374 g

Reihe: Schriftenreihe Finanzierung und Banken

ISBN: 978-3-89673-286-6
Verlag: Duncker & Humblot

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie hoch der Anteil von Immobilienaktien in einem effizienten Portfolio sein muss. Die Portfolios werden gemäß der modernen Portfoliotheorie ermittelt. Es erfolgt ein Vergleich unterschiedlich riskanter Portfoliostrategien. Dabei wird zwischen Anlageuniversum I (Standardwerte) und II (Standardwerte und Immobilienaktien) unterschieden. In Abhängigkeit vom Anlageuniversum ändern sich die Gewichtung der Aktien und das Portfoliorisiko bei gleicher Renditeerwartung in den jeweiligen Strategien. Die Portfolios mit Immobilienaktien weisen ex ante ein geringeres Risiko auf als diejenigen mit Standardwerten. Ex post werden die Strategien anhand zweidimensionaler Performancemaße beurteilt und ihre Effizienz überprüft.

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Autoren/Hrsg.

Hofmann, Tobias

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