Schadenversicherung: Kalkulation der Nettorisikoprämie

Haftpflicht, Kraftfahrt, Kranken, Sach, Unfall
1. Auflage 2022
ISBN: 978-3-662-65851-2
Verlag: Springer

Buch, Deutsch, 331 Seiten, Book w. online files / update, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 598 g

Reihe: Lehrbuch

Die Nettorisikoprämie als kalkulatorischer Kern der Versicherungsprämie ist für den Wettbewerb von großer Bedeutung. Dementsprechend ist es ein Anliegen dieses Buches, einen Überblick über die verschiedenen in der Praxis eingesetzten Verfahren der Kalkulation zu geben und dies auch spartenübergreifend. Dafür wird eine allgemeine Notation verwendet, die die Verbindung zu den spartenspezifischen Darstellungen der Nettorisikoprämie ermöglicht.

Das Buch besteht aus den zwei Teilen Kalkulation und Verfahren. Im ersten Teil wird ausgehend von den Grundbegriffen der Schadenversicherung das mathematische Modell der Nettorisikoprämie entwickelt und die verschiedenen Schätzverfahren der Nettorisikoprämie in den einzelnen Sparten dargestellt. Im zweiten Teil werden die statistischen Mittel und Theorien wie Ausgleichsverfahren, Credibility und GLM zur Verfügung gestellt.

Dieses Buch wendet sich einerseits an Studierende der Versicherungsmathematik; für sie sind auch die Übungsaufgaben gedacht. Und andererseits soll das Buch zur Diskussion unter Versicherungsmathematikern bezüglich der Verbesserung der Schätzmethoden anregen, wozu auch die vollständig gerechneten Beispiele dienen können.

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Kockmann, Joachim

Bruchlos, Kai

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle

Inhaltsverzeichnis

I Kalkulation.- 1 Grundbegriffe der Schadenversicherung.- 2 Das individuelle Modell.- 3 Maß- und Kennzahlen.- 4 Nettorisikoprämie.- 5 Bildung von Ausprägungsklassen.- 6 Auswahl von Tarifmerkmalen.- 7 Schätzen der Nettorisikoprämie.- 8 Techniken.- II Verfahren.- 9 Ausgleichsverfahren.- 10 Lineare Regressionsanalyse.- 11 Clusteranalyse.- 12 Credibility.- 13  Verallgemeinerte Lineare Modelle.- Anhang A bis E.- Literaturverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.

Über Autor(innen)

Kai Bruchlos hat an der Universität Hamburg Mathematik mit Nebenfach Informatik und Betriebswirtschaftslehre studiert und dort 1994 in Mathematik promoviert. Er hat von 1989 bis 2006 überwiegend in der Versicherungsbranche in verschiedenen Sparten gearbeitet. Seit 2006 ist er Professor für Mathematik an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

Joachim Kockmann hat an den Universitäten Münster und Göttingen Mathematik studiert und im Jahr 1994 in Göttingen promoviert. Er hat zunächst beim HUK-Verband in Hamburg und anschließend beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin gearbeitet. Im Jahr 2008 wechselte er zur Versicherungskammer Bayern nach München. Seit 2013 ist er Professor für Mathematik an der Technischen Hochschule Mittelhessen.