Kühn | Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks | Buch | sack.de

Kühn Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks



and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios

2006, Band: 578, 152 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 157 mm x 239 mm, Gewicht: 277 g Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
ISBN: 978-3-540-34819-1
Verlag: Springer-Verlag GmbH


Kühn Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks

This book criticizes the fact that profitability measures derived from capital market models such as the Sharpe ratio and the reward-to-VaR ratio are proposed for loan portfolios, although it is not proven whether their risk-return trade-offs are optimal for banks. The authors demonstrate that even the reward-to-VaR ratio, which is developed for valuating loan portfolios, can be highly misleading. They also show how market discipline, capital requirements, and insured deposits affect decision-making.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Risk Measures.- Asset Pricing.- Reward-to-Risk Ratios.- Effects of Risk-Taking in Commercial Banks.- Risk-Return Trade-Offs for Commercial Banks.- Deposits and the Risk-Return Trade-Off.- Profitability Measures for Loan Portfolios.- Conclusion.


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