Lawler | Introduction to Stochastic Calculus with Applications | Buch | 978-1-4665-7080-1 | sack.de

Buch, Englisch, 250 Seiten, Format (B × H): 156 mm x 234 mm

Lawler

Introduction to Stochastic Calculus with Applications


Buch, Englisch, 250 Seiten, Format (B × H): 156 mm x 234 mm

ISBN: 978-1-4665-7080-1
Verlag: Taylor & Francis Inc

This text balances accessibility and rigor in teaching stochastic calculus to advanced undergraduate and graduate students in mathematics, economics, and finance. Avoiding the measure-theoretic formalism, the author presents the material in a natural order and keeps technical ideas to a minimum. Any technical material is covered in sections that are separate from the main text. Students are encouraged to write computer programs using C++, MATLAB®, or Mathematica®.
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Zielgruppe

Advanced undergraduate and graduate students taking stochastic calculus courses in mathematics and statistics departments; mathematicians and statisticians working in financial math or financial engineering.

Autoren/Hrsg.

Lawler, Gregory F.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Martingales in Discrete Time. Brownian Motion. Stochastic Integration. More Stochastic Calculus. Change of Measure and Girsanov Theorem. Jump Processes.

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