Vorlesung an der Freien Universität Berlin
E-Book, Deutsch, 144 Seiten
ISBN: 978-3-7543-6942-5
Verlag: Books on Demand
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Termingeschäfte
Put-Call-Parität
Fundamentalsatz der Preistheorie
risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
Binomialmodell
Arbitragefreiheit
Black-Scholes-Gleichung