Die Brownsche Bewegung

Eine gründliche Einführung für Ökonomen
1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-7412-7950-8
Verlag: Books on Demand

Buch, Deutsch, 184 Seiten, Ringbuch, Format (B × H): 184 mm x 220 mm, Gewicht: 348 g

Wer sich gründlich mit moderner Finanzierungstheorie beschäftigt, stößt recht bald auf Begriffe wie Brownsche Bewegung, Zufallsprozess, Maß und Lebesgue-Integral. Aufgrund langjähriger Erfahrungen, die wir im Hochschulunterricht gesammelt haben, behaupten wir, dass gewöhnliche Leser, sollten sie nicht gerade Mathematik studiert haben, fast nie tragfähiges Vorwissen auf diesem Gebiet mitbringen.
In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollständiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verständliche Einführung in den stochastischen Integrationskalkül geben, die auch aus der Perspektive eines Mathematikers korrekt (oder wenigstens akzeptabel) ist.

Autoren/Hrsg.

Löffler, Andreas

Kruschwitz, Lutz

Über Autor(innen)

Löffler, Andreas
Professor für Bank- und Finanzwirtschaft
Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin

Kruschwitz, Lutz
Lutz Kruschwitz ist emeritierter Professor für Bank- und Finanzwirtschaft an der Freien Universität Berlin.

Andreas Löffler:
Professor für Bank- und Finanzwirtschaft
Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin

Lutz Kruschwitz:
Lutz Kruschwitz ist emeritierter Professor für Bank- und Finanzwirtschaft an der Freien Universität Berlin.